O que são séries estacionárias e não estacionárias?

Uma série estacionária (temporal) é aquela cujas propriedades estatísticas como a média, variância e autocorrelação são todas constantes ao longo do tempo. Portanto, uma série não estacionária é aquela cujas propriedades estatísticas mudam ao longo do tempo.

Dados não estacionários devem ser primeiramente convertidos em dados estacionários (por exemplo, por remoção de tendência), para que análises estatísticas adicionais possam ser feitas sobre os dados estacionários des-tendência. Isto é assim porque, por exemplo, se a série está aumentando consistentemente com o tempo, a média e variância da amostra crescerá com o tamanho da amostra, e eles sempre subestimarão a média e variância em períodos futuros. A média usual de "de-tendência" de uma série é para caber numa linha de regressão e depois subtraí-la dos dados originais.

Os métodos mais estatísticos de previsão são baseados na suposição de que as séries temporais são aproximadamente estacionárias. Uma série estacionária é relativamente fácil de prever: você simplesmente prevê que suas propriedades estatísticas serão as mesmas no futuro como foram no passado.