A captura de imagens é ilegal?

Numa visão ampla da lei de direitos autorais, sim, isto é uma violação ilegal dos direitos autorais. O copyright é bastante básico: fazer cópias ou distribuir o trabalho de outra pessoa sem permissão é ilegal.

Mas...

Muitos países têm variantes em excepções de "uso pessoal" que provavelmente se aplicam aqui. Afinal, isto já foi entregue no seu computador (ou telemóvel) e destina-se a ser visualizado nesse dispositivo. Essa foi a forma de publicação e sua captura de tela converte a entrega deste web browser (ou videogame, ou qualquer programa que você esteja usando), em uma nova forma de mídia, no mesmo dispositivo. Isso é permitido em muitos lugares. Mas não em todos os lugares.

Mas você não pode mover esta captura de tela para outro dispositivo. Isso seria definitivamente violação de direitos autorais e fora da exceção de "uso pessoal" de qualquer país". Portanto, nada de upload, não usar em um vídeo de reação do YouTube, nada de e-mail para um amigo, nada desse tipo.

E eu assumo que essa segunda parte foi o motivo para o screenshotting em primeiro lugar. O caso estreito em que você quer fazer um fundo de tela parece um motivo improvável para fazer esta pergunta.

Então não, o que você provavelmente pretende fazer com a captura de tela é violação de direitos autorais, assumindo que a imagem vai ser mostrada para as pessoas que usam outros computadores ou telefones celulares (ou redes sociais ou transmitir notícias de TV, etc.).