Existe uma forma de descarregar aplicações directamente para o cartão SD?

Depende realmente de qual aplicativo e do instalador. Eu acho que para aplicativos zipados (como notepad++), você poderia simplesmente copiar a pasta inteira para o cartão SD. Outros instaladores .msi ou .exe permitem que você escolha o seu diretório de instalação, onde você pode optar por instalar no seu drive SD. Se você quiser instalar coisas como VS ou MS Office, não tenho certeza se isso é possível. Isto é para Windows.

Se você tiver um Macintosh rodando MacOS/OSX você quase poderia instalar QUALQUER aplicativo no cartão SD - basta arrastar o aplicativo para o cartão SD e ele será executado a partir daí. Isso se aplica principalmente a aplicativos baixados da loja de aplicativos mac ou de .dmgs. (Note que o aplicativo pode escrever diretórios na sua máquina local em pastas como ~/Library/Caches e /Library/Application Support).

Instalar a partir de pacotes pode funcionar um pouco diferente, uma vez que a maioria dos instaladores .pkg se restringem a instalar aplicativos diretamente na partição da máquina local. O que você pode fazer é instalar o aplicativo do pacote, copiar o aplicativo da pasta /Applications para o SD, e então excluir o original da pasta applications.

Não tenho certeza sobre o Linux - Eu mal uso/utilizei qualquer tipo de distribuição Linux, então não tenho certeza do framework do aplicativo lá.