Como configurar VPN no telefone Android

Não sei exatamente o que você quer dizer.

1. Se você quer dizer que você quer um número de aplicativos para se conectar através de uma rede privada (como corporativa), sim. Você só precisa do endereço IP e dos dados do protocolo de segurança que acessam a rede privada com segurança.
2. Se você estiver falando algum tipo de conexão interna (específica para uma instância de SO Android, em um dispositivo) entre diferentes aplicativos, eu realmente acho que não, mas isso exigiria mais pesquisa. Há algum potencial que você poderia configurar um soquete IP virtual que não esteja conectado a nenhuma porta de hardware de rede externa, mas o padrão dos soquetes de rede Android é inicializá-los conectados a uma porta.
3. Se você estiver falando de algum tipo de rede peer 2 peer ("P2P") que é usada entre aplicativos no dispositivo que ainda levaria uma VPN em um servidor para coordenar as conexões P2P. Isto é realmente uma extensão do item 1 acima.
4. Se você está falando Anonimato através de uma VPN, então provavelmente você não está realmente entendendo o que é uma VPN Anônima. A idéia por trás da VPN anônima é que alguma empresa faz NAT (net address translation) para que você possa solicitar dados de sites da web, encaminhando o pedido através do endereço da empresa. Eles fazem as traduções necessárias para enviar os dados para o seu dispositivo. Cabe realmente à empresa que executa o serviço VPN Anônimo mantê-lo anônimo; seus servidores fazem a tradução do endereço e podem coletar seu endereço e combiná-lo com sua atividade.

Projetando que você pode estar procurando uma maneira de fornecer um aplicativo (navegador?) com comportamentos VPN anônimos, há algumas abordagens interessantes que poderiam ser tomadas. Tudo para escrever, sem saber mais o que você está tentando fazer.