Por que é que ainda vejo anúncios mesmo depois de usar um serviço VPN pago?

Porque as pessoas que lhe disseram para usar uma VPN não entendem realmente a rede de computadores e a Internet.

Uma VPN (um pouco) fornece anonimato, ela não remove anúncios do código do site. Ela pode (mais uma vez) ajudar a evitar que você receba anúncios direccionados, mas se o website tem um anúncio genérico programado nele, então você ainda vai conseguir esse ad.
Eu sugiro adicionar um plugin adblocker ao seu browser.

Agora é por isso que uma VPN só protege um pouco a privacidade.
Na rede existe o que é chamado de modelo OSI, um modelo que cria 7 camadas desde o fluxo de dados até ao fio, até à porta de rede/cartão wifi, até ao router e até à camada de aplicação. Uma VPN encripta apenas as camadas 1-4, e mascara o IP do seu destino a partir do seu ISP, e mascara o seu IP público a partir do website/servidor web que está a visitar.
O problema é que qualquer coisa que possa aceder às camadas 5-7 ainda pode ver e seguir os seus dados de privacidade. Assim seu sistema operacional, seu navegador, seu motor de busca, qualquer extensão/programa/malware de navegador com acesso pode todos ver toda a sua navegação na web e buscas mesmo com uma VPN. Assim, no final do dia, a única entidade da VPN que realmente protege a sua privacidade é o seu ISP.
Além disso, quando você está conectado ao site com a sua conta, então o seu IP público é irrelevante, porque o site sabe quem você é. Assim, quando você estiver logado no seu navegador/searchengine e navegar/comprar algo de um site no qual você está logado, então logue-se no facebook.... e então você ainda poderá ver anúncios direcionados sobre esse item porque tudo está ligado e relatando os dados que eles vêem nas camadas 5-7.
Também como nota lateral, o aplicativo facebook e muitos outros aplicativos de mídia social por padrão pede acesso a praticamente tudo no seu telefone .... e é por isso que na ocasião em que eu verificar a mídia social no meu telefone, eu usarei o site .