Como encontrar a opção ao vivo Gregos de ações? Existe algum site ou aplicativo gratuito disponível na Índia

Trying para prever o que vai acontecer com o preço de uma única opção ou uma posição envolvendo várias opções, uma vez que as mudanças no mercado podem ser uma tarefa difícil. Como o preço da opção nem sempre parece mover-se em conjunto com o preço do activo subjacente, é importante compreender quais os factores que contribuem para o movimento do preço de uma opção e o efeito que têm.

Os negociadores de opções referem-se frequentemente ao delta, gamma, vega e theta das suas posições de opção. Coletivamente, estes termos são conhecidos como gregos, e fornecem uma forma de medir a sensibilidade do preço de uma opção's a fatores quantificáveis. Estes termos podem parecer confusos e intimidadores para novos negociadores de opções, mas divididos, os gregos referem-se a conceitos simples que podem ajudá-lo a entender melhor o risco e a recompensa potencial de uma posição de opção.

Deve entender que os números dados para cada um dos gregos são estritamente teóricos. Isso significa que os valores são projetados com base em modelos matemáticos. A maioria das informações que você precisa para negociar opções - como o lance, preço de venda e último preço, volume e juros abertos - são dados factuais recebidos das várias trocas de opções e distribuídos pelo seu serviço de dados e/ou corretora.

Os gregos precisam ser calculados, e sua precisão é apenas tão boa quanto o modelo utilizado para calculá-los. Para obtê-los, você precisará ter acesso a uma solução computadorizada que os calcule para você. A maioria das corretoras de varejo (corretores interativos) também fornecem esta informação. Naturalmente, você poderia aprender a matemática e calcular os gregos à mão para cada opção, mas, dado o grande número de opções disponíveis e restrições de tempo, isso seria irrealista.

Below é uma matriz que mostra numerosos ataques de opção de março, abril e maio de 2018, para uma ação que está atualmente sendo negociada a $60. Ela é formatada para mostrar o preço médio de mercado, delta, gamma, theta e vega para cada opção. Enquanto discutimos o que cada um dos gregos significa, você pode consultar esta ilustração para ajudá-lo a entender os conceitos.

A seção da esquerda mostra as opções de compra, enquanto a seção da direita mostra as opções de venda. Note que os preços de strike estão listados verticalmente em azul no meio. As opções out-of-the-money são aquelas com preços de exercício acima de 60 para as chamadas e com preços de exercício abaixo de 60 para as puts As opções in-the-money têm preços de exercício de 60 e abaixo para as chamadas e 60 e acima para as puts (a coluna é destacada em azul). À medida que se passa de cima para baixo, as datas de vencimento aumentam de Março para Abril e depois para Maio. O número real de dias restantes até o vencimento é mostrado entre parênteses na coluna de descrição no centro da matriz.

Os números delta, gamma, theta e vega mostrados acima são normalizados para dólares.para normalizar os gregos para dólares, basta multiplicá-los pelo multiplicador do contrato da opção. O multiplicador do contrato seria 100 (ações) para a maioria das opções de ações. Como os vários gregos se movem à medida que as condições mudam depende de quão longe o preço de exercício está do preço real da ação, e quanto tempo resta até a expiração.

Como o preço das ações subjacentes muda - Delta e Gamma

Delta mede a sensibilidade de uma opção'o valor teórico de uma mudança no preço do ativo subjacente. É normalmente representado como um número entre menos um e um, e indica quanto o valor de uma opção deve mudar quando o preço da ação subjacente aumenta em um dólar. Como uma convenção alternativa, o delta também pode ser mostrado como um valor entre -100 e +100 para mostrar a sensibilidade total em dólares sobre o valor 1 da opção, que compreende 100 ações do subjacente. Os deltas normalizados acima mostram o valor real em dólares que você vai ganhar ou perder. Por exemplo, se você possuía a put de 60 de dezembro com um delta de -45,2, você deve perder $45,20 se o preço das ações subir um dólar.