Como instalar um jogo que tem 2 arquivos

*sigh*

Você _provavelmente_ adquiriu um pacote instalador, que consiste em um arquivo com uma extensão "exe" (como "install.exe"), e um ou mais arquivos comparavelmente grandes com data.

EXE significa "Executável" - é um programa que pode ser executado em um computador.

Quando iniciar o ficheiro exe, provavelmente irá perguntar-lhe onde (para que localização) quer instalar qualquer jogo a que pertença, talvez oferecendo configurações adicionais, e depois irá proceder para colocar vários ficheiros na localização designada. O arquivo grande é normalmente um tipo especial de arquivo comprimido que contém muitos arquivos menores (mais informações sobre como descomprimi-los). É muito provável que o jogo instalado consista em muito mais do que apenas 2 arquivos - aqui você pode ver estatísticas de uma pasta com um jogo em particular. Ele consiste em mais de 4000 arquivos individuais.

A razão pela qual eu suspirei audivelmente ao ver sua pergunta é porque é o ano 2020 e as pessoas estão recebendo educação em Ciência da Computação e TI por ~25 anos - e ainda assim, quem quer que tenha sido responsável por sua educação, falhou em explicar esta coisa muito básica.

Eu choro pela humanidade.